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S&P 500 Trading timing system (Latest: 2026-04-17)

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📘 项目说明与研究资料

项目简介

这是一个围绕 SPY / 标普500 的综合择时研究看板。

核心目标： 把市场内部结构、波动率与期权情绪、信用、估值、宏观、流动性和趋势通道放到同一个框架里，
用来辅助判断 近期是否有交易动作，以及 市场大致处在什么周期位置。

阅读方式： 想看最近的买点共振、风险升温和降杠杆窗口，优先看中短期择时；
想看宏观、估值、流动性和长期趋势位置，优先看长周期择时。

研究资料

1. MacroMicro 宏观数据看板
https://sc.macromicro.me/collections/6119/mei-guo-guan-cha_193572

3. 圣路易斯联储 FRED
https://fred.stlouisfed.org

5. Yardeni 图表总入口
https://www.yardeni.com/charts

2. Jurrien Timmer 的 LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/jurrien-timmer-fidelity

4. Yardeni - Stock Market P/E Ratios
https://www.yardeni.com/charts/us-stock-market/stock-market-valuation/stock-market-p-e-ratios

📊 中短期择时 (2020至今)

1. SPY 汇总图 (当前触发: 0个)
信号共振参数设置
共振窗口 (Days)
Frozen default: 2 (range 1-5)
最小共振指标数
Frozen default: 4 (range 1-10)
主图展示周期 (下方子图维持全量显示):
Frozen default: All
1. SPY 汇总图 (当前触发: 0个)
2. VIX Spread 监控: Spread > 1.9SD -> 跌破 MA3 (降低杠杆触发) | 5天内不再触发
3. COR1M 买入: COR1M > Regime Upper -> 刚跌破 MA3 (触发一次) | 5天内不再触发
4. DSPX 隐含离散度: 突破上轨 -> 跌破 MA3 (结合SPY动量过滤) | 5天内不再触发
5. SPY叠加高收益债信用利差 (交叉验证)SPY最新日期: 2026-04-17；高收益债信用利差最新日期: 2026-04-16
6. S&P 500 50日宽度: 跌破 20% -> 涨破 MA3 (采样: 503只) | 5天内不再触发
7. S&P 500 3月新低: MA3 > 24% -> 跌破 MA3的MA3 (采样: 503只)
8. GEX 筹码买入: MA5 涨破 MA5的MA5 (触发) | 5天内不再触发
9. VVIX 买入: VVIX > 145 -> 跌破 MA3 (触发)
10. VIX 买入: VIX > 30 -> 跌破 MA3 (触发) | 5天内不再触发
11. 全球股指 60日宽度: 跌破 15% -> 涨破 MA3 (采样: 26只) | 5天内不再触发
12. 全球股指 3月新低: MA3 > 25% -> MA3 跌破 MA3的MA3 (采样: 26只)
13. SMH/XLP YoY: 跌破 -12% 寻底买入 / 突破 +60% 寻顶降杠杆 (未来函数 ±15天)
14. SKEW 3M 跌幅极值:
15. 信用市场交叉验证: HYG vs SPY (当前状态: 正常)
16. SPX 短期趋势通道图 (2022-07-01起)
17. RSP 趋势对数通道 (2022-09-01起 )
18. QQQ 趋势对数通道 (2022-09-01起 )

📈 长周期择时 (2009至今)

1. 长周期择时信号汇总 (SPY对数坐标) | 包含 200日宽度 / Finra融资杠杆
2. SPY 200日长线宽度 (目前: 进攻状态) | 买入规则: 宽度上穿 20%
3. 宏观基本面定价: SPY YoY vs (PMI+NMI) YoY | 买入规则: SPY YoY 上穿 0 轴
4. 宏观经济共振: SPY YoY vs ISM PMI | SPY YoY 0轴与 ISM PMI 50横向对齐
5. 宏观经济共振: SPY YoY vs 全球PMI扩散指数 | 0轴与50横向对齐
6. 宏观经济共振: SPY YoY vs 全球PMI年变动扩散指数 | 0轴与50横向对齐
7. 极限动量偏离: SPY 3-Month Change (ROC 63) vs SPY | 买入规则: ROC
8. 估值周期: SPY vs Shiller CAPE Ratio (上图: 绝对估值通道 | 下图: 自适应百分位满量程)
9. 估值动态: SPY vs 标普500远期市盈率
10. 风险偏好定价: SPY vs SMH/XLP YoY (市场定价周期情况)
11. 主动资金风险偏好: SPY vs NAAIM经理人持仓指数 | 规则: NAAIM跌破33后突破MA3触发买入信号(3周冷静期)
12. 融资杠杆风险偏好: SPY vs FINRA融资余额 YoY vs FINRA融资余额/流通中货币 | 买入卖出规则：极值拐头
13. ISM PMI vs 美国PMI新订单减客户库存 (领先PMI约2个月)
14. 金融条件领先PMI:ISM PMI vs FCI-G (领先PMI约3个月)
15. 全球宏观流动性与经济周期: ISM PMI vs G4 M2 YoY(领先PMI 3个月)
16. 全球增长周期:全球-OECD领先指标月变动扩散指数(领先ism PMI 6个月) vs SPY
17. 商业与扩散周期: ISM PMI vs 全球PMI年变动扩散指数 (领先ism PMI约6个月)
18. 商业与前瞻周期: ISM PMI vs 美国费城联邦储备未来制造业指数 (领先ism PMI约6个月)
19. 商业与流动性周期: ISM PMI vs 全球超额流动性 (领先ISM PMI约6个月)
20. 商业与流动性周期: ISM PMI vs 全球央行降息比例 (降息比例领先PMI约10个月)
21. 商业与利差周期: ISM PMI vs 10Y-2Y 365D移动Z分位数 (领先ISM PMI约12个月)
22. 美股回报与半导体周期(3month ma)
23. SOXX 趋势对数通道 (2008-01-01起)
24. 经济与就业周期: SPY vs 失业率 (UNRATE) + 职位空缺数Jolts (领先UNRATE约3个月)
25. 5-Year Breakeven Inflation Rate (T5YIE) & 趋势通道：市场交易的未来5年的平均通胀率
26. CPI YoY 叠加 NBER 衰退期 (1948-至今)，高通胀大概率导致衰退
27. CPI 房租 vs 新租户租金指数 (领先4个季度) ｜ core PCE的住房服务部份(约占20%)
28. CPI YoY vs 美国PMI制造业价格 (领先CPI约6个月) ｜ core PCE的核心商品部份(约占25%)
29. 剔除住房的核心通胀 vs jolts职位空缺率（领先9个月） ｜ core PCE中的 core service ex-Housing （约占55%）
30. 货币政策周期: SPY vs 联邦基金利率 (DFF) & 2年期美债 (DGS2)
31. 极度恐慌抛售买入: SPY vs VIX | 买入规则: VIX 盘中突破 40 后跌破自身 MA3 | 10天内不再触发
32. 信用市场交叉验证: HYG vs SPY (当前状态: 正常)
33. 数字资产/流动性交叉验证: BTC vs SPY (当前状态: 流动性收缩预警 (BTC 跌破年线 MA360))
34. 美元指数 (DXY) 日线对数通道 (2006年起)
35. SPX 长期趋势周线对数通道 (1930年起)
36. SPX 中期趋势周线对数通道 (2008年起)
37. SPX 短期趋势通道图 (2022-07-01起)
38. RSP 趋势对数通道 (2022-09-01起 )
39. NDX 长期趋势周线对数通道 (1985年起)
40. NDX 中期趋势周线对数通道 (2010年起)
41. QQQ 短期趋势对数通道 (2022-09-01起 )
42. IWM 长期趋势日线对数通道 (2000年起)